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基于CVaR风险度量和VaR风险控制的贷款组合优化模型，本文主要内容关键词为：组合论文,度量论文,风险控制论文,贷款论文,模型论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅...

市场风险资产损失服从Pareto分布的VaR计量，本文主要内容关键词为：损失论文,资产论文,风险论文,市场论文,VaR论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅...

同业拆借利率的ARMA-GARCH模型及VaR度量研究，本文主要内容关键词为：同业论文,度量论文,利率论文,模型论文,GARCH论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章...

不同频率数据在金融市场VaR测度中的对比研究——基于低频、高频与超高频数据模型，本文主要内容关键词为：低频论文,金融市场论文,频率论文,数据模型论文,数据论文，此文献不代表本站...

贝叶斯视角下时变参数VAR建模——兼论“斜率之谜”，本文主要内容关键词为：斜率论文,建模论文,之谜论文,视角论文,参数论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅...

基于Copula-AL法的VaR和CVaR的度量与分配，本文主要内容关键词为：度量论文,分配论文,AL论文,Copula论文,CVaR论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考...

自主创新、进口和FDI的动态互动研究，本文主要内容关键词为：互动论文,自主创新论文,动态论文,FDI论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。国家自主创...

VAR宏观计量经济模型的演变与最新发展——基于2011年诺贝尔经济学奖得主SmiS研究成果的拓展脉络，本文主要内容关键词为：脉络论文,得主论文,研究成果论文,模型论文,诺贝尔经...

于VAR的高速公路与经济发展关系动态效应分析胡真真(河南中原高速公路股份有限公司郑漯分公司，河南许昌461000)摘要：伴随着市场经济的全面进步和发展，我国交通行业的运行进程受...

监管视角下比特币市场动态变化的实证研究——基于政策事件的对比分析郭建峰，傅一玮，靳洋[关键词]金融风险；政策干预；VAR；金融监管一、问题的提出自比特币出现以来，其创新的发行方...

基于超高频数据的VaR研究□张云（中国海洋大学经济学院山东青岛266100）摘要：目前，VaR是金融风险评估的主流指标，而我国的VaR大多基于低频数据或高频数据，相较于超高频数...

基于模糊Black-Scholes模型的螺纹钢期权定价李明昕,唐俊,白云,马行达(内蒙古科技大学理学院,内蒙古包头014010)摘要：能源金融和大宗商品的衍生品交易已逐渐成为金...

投资组合动态VaR预测模型和预测精度评价，本文主要内容关键词为：精度论文,投资组合论文,模型论文,评价论文,动态论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载...

加权复合分位数回归方法在动态VaR风险度量中的应用，本文主要内容关键词为：度量论文,位数论文,风险论文,方法论文,动态论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅...

基于EEMD-VAR的余额宝收益率影响因素研究，本文主要内容关键词为：余额论文,收益率论文,因素论文,EEMD论文,VAR论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参...

我国保险投资组合风险管理：基于VaR的研究，本文主要内容关键词为：风险管理论文,投资组合论文,我国论文,VaR论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。...

周小敏[1]2007年在《基于GARCH模型的CVaR金融风险测度研究》文中指出20世纪90年代以来,随着经济的全球一体化和世界金融管制的放松,世界金融衍生品市场迅猛发展,它在为参与者提供避险工具的同时,也成为金融市场发生剧烈波动的根源,增大了风险管理的复杂性。对金融风险进行有效的管理成为国内外金融...

林舒[1]2007年在《Var风险模型在金融市场风险管理中的应用研究》文中研究表明受全球经济一体化、竞争与放松管制、金融创新等因素的影响,全球金融环境和金融市场正发生着重大的变化,金融市场的波动性和系统风险已大大加剧,风险管理技术已日益成为金融管理、金融工程领域最重要的研究对象之一。作为风险度量和管...