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买ETF不如构建期现套利组合，本文主要内容关键词为：组合论文,ETF论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。一般在股指期货上市初期，套利机会、尤其是正...
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股指期货与股票市场定价效率问题，本文主要内容关键词为：股票市场论文,股指论文,期货论文,效率论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。我国股票市场在一个...
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沪深300股指期货跨期套利实证研究——基于真实交易数据的计量分析，本文主要内容关键词为：股指论文,沪深论文,期货论文,真实论文,实证研究论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参...
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中国资本市场多策略套利的研究，本文主要内容关键词为：中国资本市场论文,策略论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。随着中国资本市场股指期货做空工具的引...
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美国利率期货上市初期的期现套利机会，本文主要内容关键词为：美国论文,利率论文,初期论文,期货论文,机会论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。国债期货...
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赵树然,袁东,任培民[1]2018年在《我国股指期货与现货市场的波动溢出效应研究——基于HAR-CAW模型》文中研究表明沪深300股指期货与现货波动溢出问题的研究对于风险管理具有重要的理论和现实意义。本文旨在基于高频数据,利用异质金融市场驱动的HAR-CAW模型研究我国股指期货和现货市场之间及其自身...
