协整统计套利策略论文

状态空间模型下构建动态交易比例系数协整模型探究□崔峰（中国海洋大学经济学院山东青岛266011）摘要：协整统计套利策略基于协整关系模型,构建了固定系数的协整方程，基于状态空间模...